徽商期货有限责任公司
投资咨询业务资格
皖证监函字【2013】280号
赵杰 量化交易分析师
从业资格号:F3039018
投资咨询资格号:Z0014887
TRIX指标又叫三重指数平滑移动平均指标,其英文全名为“Triple Exponentially Smoothed Average”,是一种研究价格趋势的长期技术分析工具。与MACD、RSI、KDJ等指标一样,TRIX也是技术分析最常见的参考指标之一。
TRIX指标的具体计算方法如下:
1. TR=收盘价的N日指数移动平均;
2.TRIX=(TR-昨日TR)/昨日TR*100;
3.MATRIX=TRIX的M日简单移动平均;
4.参数N设为12,参数M设为20;
5.函数:TR:= EMA(EMA(EMA(CLOSE,N),N),N);
TRIX : (TR-REF(TR,1))/REF(TR,1)*100;
TRMA : MA(TRIX,M)。
主要使用的是TRIX和TRMA两条线,类似于MACD的DIFF和DEA两条线。三重指数平滑平均线(TRIX)属于中长线指标。它过滤掉许多不必要的波动来反映价格的长期波动趋势。在使用均线系统的交叉时,有时会出现骗线的情况,有时还会出现频繁交叉的情况,通常还有一个时间上的确认。为了解决这些问题,因而发明了TRIX这个指标把均线的数值再一次地算出平均数,并在此基础上算出第三重的平均数。这样就可以比较有效地避免频繁出现交叉信号。
图1:TRIX指标 |
|
数据来源:徽商期货研究所 金字塔 |
(一)TRIX线基本用法:
TRIX指标有两条线,一条线为TRIX线,另一条线为TRMA线。TRIX指标的一般研判标准主要集中在TRIX线和TRMA线的交叉情况的考察上。其基本分析内容如下:
1、当TRIX线一旦从下向上突破TRMA线,形成“金叉”时,预示着价格开始进入强势拉升阶段,投资者应及时做多。
2、当TRIX线向上突破TRMA线后,TRIX线和TRMA线同时向上运动时,预示着价格强势依旧,投资者应坚决持多。
3、当TRIX线在高位有走平或掉头向下时,可能预示着价格强势特征即将结束,投资者应密切注意价格的走势,一旦K线图上的价格出现大跌迹象,投资者应及时卖空。
4、当TRIX线在高位向下突破TRMA线,形成“死叉”时,预示着价格强势上涨行情已经结束,投资者应坚决卖空。
5、当TRIX线向下突破TRMA线后,TRIX线和TRMA线同时向下运动时,预示着价格弱势特征依旧,投资者应坚决持空。
6、当TRIX线在TRMA下方向下运动很长一段时间后,并且价格已经有较大的跌幅时,如果TRIX线在底部有走平或向上勾头迹象时,一旦价格在大的成交量的推动下向上攀升时,投资者可以及时少量建仓做多。
7、当TRIX线再次向上突破TRMA线时,预示着价格将重拾升势,投资者可及时买多。
8、TRIX指标不适用于对价格的盘整行情的研判。
(二)在运用TRIX指标时还需要考虑的进阶技巧:
1、TRIX指标曲线的形态:
当TRIX指标在高位盘整或低位横盘时所出现的各种形态也是判断行情,决定买卖行动的一种分析方法。
1、当TRIX曲线在高位形成M头或三重顶等高位反转形态时,意味着价格的上升动能已经衰竭,价格有可能出现长期反转行情,投资者应及时地卖空。如果价格走势曲线也先后出现同样形态则更可确认,价格下跌的幅度和过程可参照M头或三重顶等顶部反转形态的研判。
图2:M头(动力煤在形成TRIX指标的M头形态之后出现了大幅连续下跌) | |
| |
数据来源:徽商期货研究所 金字塔 |
2、当TRIX曲线在低位形成W底或三重底等低位反转形态时,意味着价格的下跌动能已经减弱,价格有可能构筑中长期底部,投资者可逢低分批建仓。如果价格走势曲线也先后出现同样形态则更可确认,价格的上涨幅度及过程可参照W底或三重底等底部反转形态的研判。
3、TRIX曲线顶部反转形态对行情判断的准确性要高于底部形态。
2、TRIX指标的背离:
TRIX指标的背离是指TRIX指标的曲线的走势正好和价格K线图上的走势相反。和其他技术分析指标一样,TRIX指标的背离也分为顶背离和底背离两种。
(1) 顶背离
当价格K线图上的走势一峰比一峰高,价格在一直向上涨,而TRIX指标图 上的TRIX曲线的走势是在高位一峰比一峰低,这叫顶背离现象。顶背离现象一 般是价格将高位反转的信号,表明价格短期内即将下跌,是比较强烈的卖出信号。
图3:顶背离(焦炭在顶背离之后出现连续下跌) | |
| |
数据来源:徽商期货研究所 金字塔 |
(2)底背离
当价格K线图上的价格走势一峰比一峰低,价格在向下跌,而TRIX指标图上的 TRIX曲线的走势是在低位一底比一底高,这叫底背离现象。底背离现象一般是价格将低位反转的信号,表明价格短期内即将上涨,是比较强烈的买入信号。 指标背离一般出现在强势行情中比较可靠。即价格在高位时,通常只需出现一次 顶背离的形态即可确认行情的顶部反转,而价格在低位时,一般要反复出现多次底背离后才可确认行情的底部反转。
【免责申明】本报告所载信息我们认为是由可靠来源取得或编制,徽商期货并不保证报告所载信息或数据的准确性、有效性或完整性。本报告观点不应视为对任何期货商品交易的直接依据。未经徽商期货授权,任何人不得以任何形式将本报告内容全部或部分发布、复制。
0条评论