李红霞
从业资格号:F0311151
投资咨询证号:Z0011794
电话:18225863738
Email:742538096@qq.com
交易策略 | 日期 | 2019-3-5 | |||
交易属性 | 1、交易品种合约/套利(对冲)对: | CF2001-CF1905 | |||
2、交易类型(单边/套利/对冲): | 套利 | ||||
3、交易风格(日内/波段/趋势): | 趋势 | ||||
交易过程 | 开仓 | 4、方向(多/扩大:1,空/收敛:-1): | 1 | ||
5、开仓条件/点位/区间: | 价差810 (20190305夜盘开盘价差入场) | ||||
6、仓位(手数): | 20 | ||||
7、仓位(资金占比): | 20% | ||||
止损 | 8、止损点位: | 780 | |||
持仓 | 9、持仓目标(条件/点位/区间): | 价差大于885 | |||
平仓 | 10、离场条件/点位/区间: | 达到目标位离场 | |||
评估 | 11、收益风险比: | 2.5 | |||
(1)棉花工商业库存均高于历史同期,叠加仓单压力过重,近月棉价受累。
(2)棉花已列入中国采购美国农产清单,这部分棉花无论以增加滑准税配额的形式或是以国储棉沦入的形式进入国内,对短期郑棉均有一定程度利空。
(3)受前期悲观情绪影响,企业(备货)库存偏低,需求回暖,4-5月即将迎来季节性旺季,去库将加快,中长期仍看涨。
(1)贸易战的不确定性
(2)政策的不确定性
图1:CF2001-CF1905价差图 | |
|
|
数据来源:徽商期货研究所 Wind |
0条评论